Η έννοια των martingales έχει την προέλευση της σε τυχερά παιχνίδια δηλαδή περιγράφει ένα δίκαιο παιχνίδι.Η ονομασία martingaes προέρχεται από παλία στρατηγική όπου ο παίκτης ενός παιχνιδίου,συνεχίζει στην επόμενη παρτίδα διπλασιάζοντας το προηγούμενο στοίχημα προκειμένου να ξανακερδίσει τα χρήματα του.Τα martingales έγιναν στόχος μελέτης των επιστημόνων Paul Levy και απο τον αμερικάνο J.Doob από το 1940 και μετά.Στην πραγμαικότητα τα martingales έχουν φτάσει πολύ πιο πέρα απο τη θεωρία παιγνίω...