Show simple item record

dc.contributor.advisorΓιαννακόπουλος, Αθανάσιοςel_GR
dc.contributor.authorΤσιτάκης, Δημήτριος - Παναγιώτηςel_GR
dc.coverage.spatialΣάμοςel_GR
dc.date.accessioned2015-11-18T10:20:24Z
dc.date.available2015-11-18T10:20:24Z
dc.date.issued2005el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11610/12234
dc.language.isoelel_GR
dc.subjectΜη πλήρης αγορέςel_GR
dc.subjectΠαράγωγα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειαςel_GR
dc.subjectFutures συμβόλαια ηλεκτρισμούel_GR
dc.subjectΑγορά ηλεκτρικής ενέργειαςel_GR
dc.subjectIncomplete marketsel_GR
dc.subjectElectricity derivativesel_GR
dc.subjectElectricity futuresel_GR
dc.subjectElectricity marketsel_GR
dc.subjectCross-commodity electricity derivativesel_GR
dc.titleΑποτίμηση παράγωγων συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειαςel_GR
heal.typemasterThesisel_GR
heal.publicationDate2005el_GR
heal.abstractΣτην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν δημιουργηθεί παράγωγα συμβόλαια τα οποία εξαρτώνται από την τιμή του ηλεκτρισμού. Η αποτίμησή τους δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο των Black-Scholes εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ηλεκτρισμού σε σχέση με τα συνήθη χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αρχικά, παρουσιάζουμε ορισμένες βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων, της στοχαστικής ανάλυσης, των παράγωγων συμβολαίων και του μοντέλου των Black-Scholes. Κατόπιν, αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πώς εξελίχθηκε και τις νέες συνθήκες που προκύπτουν από την απελευθέρωσή της. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηλεκτρισμού και το πώς αυτά επιφέρουν δυσκολίες και κινδύνους στους συμμετέχοντες στην αγορά. Στο κύριο κομμάτι της εργασίας γίνεται αποτίμηση των Forward, Futures και Cross-commodity παράγωγων συμβολαίων σε μία ενεργειακή αγορά. Η αποτίμηση γίνεται με μόνη προϋπόθεση την απουσία arbitrage και χωρίς να χρησιμοποιείται η κλασική buy-and-hold στρατηγική, η οποία δεν στέκεται ρεαλιστικά στην περίπτωση του ηλεκτρισμού.el_GR
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες.el_GR
heal.academicPublisherIDaegeanel_GR
heal.fullTextAvailabilitytrueel_GR
dc.notes$aΗ εργασία έχει ψηφιοποιηθεί, αλλά ο συγγραφέας ΔΕΝ έχει ορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης.el_GR
dc.unimarc.924$a1$b15/04/2005el_GR
dc.unimarc.928$a0$bdd/mm/yyyyel_GR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record